人民網北京3月5日電 （黃盛）據上海證券交易所和深圳證券交易所（以下簡稱“滬深交易所”）消息，日前，滬深交易所聯合舉辦量化私募機構交易合規培訓，幫助量化私募機構及時、準確理解量化交易監管思路和工作要求，切實提升合規交易水平，防范量化交易風險。
滬深交易所表示，下一步，將加快建立完善量化交易監管安排，進一步擴大量化交易合規培訓的范圍對象，維護市場正常交易秩序。
滬深交易所在培訓期間通報了量化交易異常交易典型案例，介紹了量化交易監管總體思路，明確要求量化私募機構加強內部風控管理，防范交易過程中出現影響證券交易所系統安全或者正常交易秩序等情形，切實規范量化交易行為，落實好合規交易要求，保障市場穩健運行。
據介紹，近年來，量化交易為資本市場提供了流動性，促進了價格發現，成為重要的交易方式。但境外市場普遍對量化交易特別是高頻交易實施更為嚴格的監管，以防范對市場秩序造成影響。
為此，2023年9月1日，滬深交易所發布《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關于加強程序化交易管理有關事項的通知》，進一步完善程序化交易報告與管理制度，自2023年10月9日起同步施行。
其中，《通知》列舉了交易所對程序化交易投資者的重點監控事項，明確了交易所可以對高頻交易提出差異化管理要求，調整了異常交易認定標準、增加程序化交易報告內容等。
今年2月，滬深交易所宣布相關量化交易報告制度已平穩落地。滬深交易所表示，存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實“先報告、后交易”的規定，各方報告的質量總體符合要求，為進一步加強和改進量化交易監管打下了基礎。同時，進一步壓實證券公司客戶管理責任，完善與證券業協會、基金業協會的自律管理協作機制，加強對量化私募等機構的交易監管等。
另據了解，滬深交易所將加強與香港交易所的溝通，按照內外資一致的原則，明確滬深港通北向投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告范圍。對于影響市場秩序的異常交易，滬深交易所將堅決采取自律管理措施，涉嫌違法違規、情節嚴重的將上報證監會查處。
